Analyseren van je crypto-portfolio op verborgen correlaties en het effect op risico en rendement over de afgelopen 6 maanden leidt tot de volgende inzichten: 1. Correlaties tussen activa: - Bitcoin (50%) en Ethereum (25%) vertonen doorgaans een hoge correlatie, vooral in de recente marktbewegingen, wat betekent dat ze vaak gelijktijdig stijgen of dalen. - Binance Coin (15%) toont meestal een matige tot hoge correlatie met Ethereum en Bitcoin vanwege hun gemeenschappelijke marktsegment en invloed binnen de crypto-ecosystemen. - Stablecoins (10%) bieden stabiliteit en zijn doorgaans niet sterk gecorreleerd met de meer volatiele activa, wat een risico-dempende factor kan zijn. 2. Groepen van gecorreleerde activa: - Grote groep: Bitcoin en Ethereum vormen een kern en hebben een sterk gecorreleerde beweging. - Secundaire groep: Binance Coin vertoont vergelijkbare bewegingen als Bitcoin en Ethereum, maar met enige variatie. - Stabilcoins: bieden bescherming tegen marktvolatiliteit maar dragen niet bij aan rendement. 3. Verborgen correlaties: - Cardano, Polkadot, Solana: deze activa vertonen over het algemeen lagere correlaties met Bitcoin en Ethereum, vooral op korte termijn, wat kansen biedt voor diversificatie. - Soms kunnen ze tijdelijk correleren met grote marktbewegingen, maar hun onderliggende technologische verschillen leiden vaak tot onafhankelijke koersbewegingen. 4. Invloed op risico en rendement: - Hoge correlaties tussen Bitcoin, Ethereum en Binance Coin vergroten het marktrisico, omdat negatieve marktbewegingen deze activa tegelijk kunnen treffen. - Het toevoegen van Cardano, Polkadot en Solana kan het portefeuillerisico verminderen door hun lagere correlaties, waardoor je minder afhankelijk bent van de bewegingen van de grote marktleiders. 5. Diversificatiesuggesties: - Overweeg om een groter deel van je portefeuille in Cardano, Polkadot en Solana te investeren om de afhankelijkheid van Bitcoin en Ethereum te verminderen. - Gebruik stablecoins voor liquiditeit en risicobeheersing, vooral in volatiele periodes. - Analyseer de correlaties regelmatig, omdat deze kunnen veranderen op basis van marktontwikkelingen en technologische vooruitgang. Samengevat: Door de hoge correlatie tussen Bitcoin, Ethereum en Binance Coin verhoog je het risico dat een negatieve marktbeweging je hele portefeuille raakt. Het toevoegen van minder gecorreleerde activa zoals Cardano, Polkadot en Solana kan je portefeuillerisico verlagen en mogelijk het rendement verbeteren door blootstelling aan diverse technologische ecosystemen. Diversificatie en voortdurende monitoring van correlaties blijven essentieel voor een gebalanceerd en veerkrachtig cryptoportfolio.